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venerdì 4 marzo 2016

Ancora più opzioni per scambiare volatilità con le settimanali sul VIX

 La nostra offerta prodotti si amplia con le Opzioni settimanali sul VIX, dandoti la possibilità di tradare la volatilità anche sul breve termine oltre ...

 

La nostra offerta prodotti si amplia con le Opzioni settimanali sul VIX, dandoti la possibilità di tradare la volatilità anche sul breve termine oltre che su scadenze più lunghe (dal mese in avanti).

Le nuove VIX settimanali possono essere scambiate su tutte le piattaforme Saxo, anche nell'area di contrattazione delle Opzioni listate della SaxoTrader.

Le nuove scadenze settimanali sono quotate di giovedì (solo nei giorni di mercato aperto) e scadono il mercoledì, con un cut off di un giorno lavorativo precedente. Il CBOE quota fino a sei scadenze consecutive per le opzioni VIX.

Il VIX utilizza i prezzi delle Opzioni sull'indice S&P 500 (SPX), ed è strutturato per riflettere l'aspettativa degli investitori sulla volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni. La volatilità implicita è spesso usata come valore di riferimento dei prezzi delle Opzioni.

Data la scadenza di breve termine e il veloce decadimento temporale delle Opzioni considerate, la maggior parte dei trader preferisce vendere le scadenze settimanali piuttosto che comprarle. Covered call e naked put sono alcuni esempi di strategie di vendita che attraggono gli investitori. Anche gli spread sono utilizzati frequentemente, specialmente gli spread aperti a credito, gli spread diagonali e di calendario.

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